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名称 数理金融 : 资产定价与金融决策理论
索引号 F830/996
分类号 F830
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 叶中行、林建忠、
出版社 北京 : 科学出版社, 1998 2000(第2刷）
ISBN 7-03-007024-0
页数 303页 ; 20cm
价格 精装
标签 期权、
简介
注解 上海市普通高校“九五”重点教材
书籍简介

数理金融：资产定价与金融决策理论，ISBN：9787030070241，作者：叶中行，林建忠编著

书籍目录

第一章 数理金融预备知识
第二章 资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型（CAPM）
第三章 Ross套利定价理论（APT）
第四章 log-最优资产组合理论
第五章 有风险控制的log-最优资产组合
第六章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型
第七章 期权定价理论
第八章 利率期限结构理论
第九章 公司资本结构
参考文献