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名称 信用风险评估 : 方法・模型・应用
索引号 F830.5/20052
分类号 F830.5
F830.5(信贷)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 阿曼、 M.、杨玉明、
出版社 北京 : 清华大学出版社, 2004
ISBN 7-302-09385-7
页数 270页 : 图 ; 23cm
价格 CNY39.80
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简介
注解 据原文第2版译出 英文并列题名取自版权页 责任者Ammann规范汉译姓: 阿曼 有书目 本书运用从或有要求权分析中发展而来的理论，为信用风险定价；以交易对手风险为关注点，分析了信用风险模型在金融衍生产品定价中的应用；介绍了最流行的信用风险模型。
书籍简介

目 录
第 1 章 引言 11.1 动机 21.2 研究目标 91.3 结构安排 11第 2 章 或有要求权评估 142.1 离散时间市场中的评估模型 152.2 连续时间下的评估 212.3 连续时间市场中的应用 292.4 在离散时间市场中的应用 472.5 小结 52第 3 章 信用风险模型 543.1 信用风险债券定价 553.2 含交易对手风险的衍生产品的定价 773.3 信用衍生产品定价 833.4 经验证据 863.5 小结 87第 4 章 含交易对手违约风险的衍生产品的公司价值定价模型 894.1 信用风险模型 904.2 确定的负债 914.3 随机负债 994.4 高斯利率和确定的负债 1054.5 高斯利率和随机负债 1124.6 脆弱远期合约 1164.7 数例 1174.8 小结 1314.9 命题的证明 133第 5 章 含信用风险的或有要求权的混合定价模型 1635.1 一般的信用风险框架 1635.2 应用 1725.3 脆弱期权的价格 1825.4 观察到的期限结构的复原 1845.5 风险债券的无违约期权 1865.6 数例 1885.7 计算的成本 1975.8 小结 199第 6 章 信用衍生产品的定价 2016.1 信用衍生工具 2026.2 信用衍生工具的评估 2056.3 复合定价法 2106.4 数例 2186.5 利用简化模型给利差衍生工具定价 2236.6 作为交易期权的信用衍生产品 2286.7 含交易对手违约风险的信用衍生产品 2366.8 小结 247
第 7 章 结论 2507.1 总结 2517.2 实际应用 2537.3 研究前景 254附录A 鞅理论中的实用工具 256A.1 概率基础知识 256A.2 函数类型 258A.3 鞅 259A.4 布朗运动 260A.5 随机积分 263A.6 测度转换 268