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名称 固定收益市场的风险管理 / 贝尼特·W. 戈卢布, 利奥·M. 蒂尔曼著 : approaches for fixed income markets
索引号 F830.9/200534
分类号 F830.9
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 戈卢布、蒂尔曼、周为群、
出版社 北京 : 中国人民大学出版社, 2005
ISBN 7-300-06411-6
页数 XXV, 330页 : 图 ; 23cm
价格 CNY39.80
标签 中国人民大学出版社、债券、投资、金融、finance、2011、工具、金融学译丛、
简介
注解 贝尼特·W. 戈卢布，男，在麻省理工学院先后获得管理学学士、管理学硕士和应用经济学及金融学博士学位・现任BlackRock风险管理和分析集团的共同主席，也是其管理委员会和投资战略集团的成员之一・ 利奥·M. 蒂尔曼，男，在哥伦比亚大学先后获得数学学士和专门研究金融的通硕士学位，现任BlackRock风险管理和分析集团的经理・ 有书目(第302-312页) 本书是一部有关风险管理的著作，内容包括：利率和基差风险久期、情景分析、预期收益率、投资组合和对冲优化等・
书籍简介

本书的两名作者是一家全球性资产管理和风险咨询企业的高级风险管理实际工作者，他们巧妙地将金融学、经济学、数学和普通常识结合在一起，创造性地应用最新的金融模拟技巧来管理固定收益市场风险。本书兼顾理论和实际两个重点，以融会贯通但又通俗易懂的方式介绍了各种现有的和新的风险管理技术，包括利率和基差风险久期、情景分析、预期收益率、投资组合和对冲优化等。
随着越来越多的金融系统采用严格的风险管理技术，并且在投资决策中实际应用这些技术，无论是首席投资官、公司财务官、投资组合经理、风险经理、交易者，还是学术研究人员和金融专业学生，都将发现本书是指导他们在令人激动的、充满挑战的投资领域搏击的无价之宝。