《高级计量经济学》是为经济和管理类专业硕士、博士生编写的计量经济学教材。全书共分为四篇，第一篇绪论的两章分别介绍计量经济学的范畴、方法、历史，和随机变量、统计推断及随机过程的准备知识；第二篇经典回归分析分三章介绍线性回归分析、非线性回归分析和联立方程组模型；第三篇是时间序列数据计量经济分析专题，介绍时间序列计量经济分析的一般原理、分布滞后模型、自回归移动平均模型、向量自回归和自回归条件异方差模型等；第四篇介绍面板数据、离散选择和非参数模型等，还有特殊数据、变量和估计方法的计量经济专题。
为了让读者对计量经济学有较好的总体把握，和能更加有效地应用计量经济分析方法，本教材特别重视对计量经济学范畴、结构、方法论，以及各种计量经济模型内在联系和区别的分析。为了方便读者阅读和提高读者的阅读效率，本教材尽量控制运用数学工具的难度和范围，尽可能用通俗易懂的方法进行表述。