本书用邓自立教授独创的现代时间序列分析方法和经典kalman滤波方法提出了信息融合滤波新理论、新方法和新算法，并给出在目标跟踪系统中的仿真应用。
全书共分八章，包括模型参数和噪声方差估计、经典kalman滤波、现代时间序列分析方法及其应用、自校正滤波理论及其应用、基于经典kalman滤波的分布式信息融合滤波理论、基于经典kalman滤波的全局最优观测融合滤波理论及其应用、基于现代时间序列分析方法的信息融合滤波理论、自校正信息融合滤波理论。内容新颖，理论严谨，并含有大量仿真例子。
本书可作为高等学校控制科学与技术、电子科学与技术、通信与信息系统等专业的研究生和高年级本科生教材，且对信号处理、控制、通信、航天、导航、制导、目标跟踪、石油地震勘探、故障诊断、卫星测控、gps定位、检测与估计、多传感器信息融合、机器人等领域的研究人员和工程技术人员也有重要参考价值。