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名称 资产组合风险度量与选择优化 : 理论分析与实证研究
索引号 F830.91/200976
分类号 F830.91
F830.91(证券市场)
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 刘志东、
出版社 北京 : 中国财政经济出版社, 2008
ISBN 978-7-5095-0626-4
页数 245页 : 图 ; 21cm
价格 CNY19.00
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简介
注解 中央财经大学学术著作基金资助出版 国家自然科学基金项目阶段成果 有书目 (第216-242页) 本书共分为七章，内容包括：Downside-Risk风险度量方法、基于GARCH-EVT的金融资产风险度量方法、资产组合选择问题的理论分析、收益率非正态分布条件下的资产组合选择等。
书籍简介

资产组合风险度量与选择优化：理论分析与实证研究，ISBN：9787509506264，作者：刘志东