《资产定价研究》从不同的角度和层次对资产定价研究的前沿领域进行归纳和拓展。全书共分四篇：第一篇是我国可转换债券定价的理论模型和实证研究；第二篇是高阶矩资本资产定价模型的理论与实证研究；第三篇是涨跌停制度下时间变动Beta的估计和实证研究；第四篇提出了风险度量的新方法——双侧部分矩，并将之应用于投资组合的构建。《资产定价研究》的研究包括了资产定价研究的主要领域，在归纳前沿研究的基础上，进行深入的发展，对该领域的研究具有重大的学术贡献。