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名称 商业银行利率风险动态综合计量与管理
索引号 F832.33/200911
分类号 F832.33
F832.33(商业银行（专业银行）)
F832.3(金融组织、银行)
F832(中国金融、银行)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 刘湘云、
出版社 北京 : 中国社会科学出版社, 2008
ISBN 978-7-5004-7009-0
页数 234页 : 图 ; 24cm
价格 CNY30.00
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简介
注解 并列题名取自封面 有书目 (第216-232页)
书籍简介

《商业银行利率风险动态综合计量与管理》作者提出了商业银行利率风险的形成机理存在收入效应、市值效应和动态效应三种途径，从而银行利率风险计量必须全面考虑这三种效应。基于利率敏感性标准重新划分商业银行业务，并遵循动态、精确和理性原则对商业银行所有的利率敏感性业务面临的利率风险进行识别。