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名称 金融风险度量概论
索引号 F83/20095
分类号 F83
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 莫里森、汤大马、李松、
出版社 北京 : 清华大学出版社, 2009
ISBN 978-7-302-20355-1
页数 XIII, 405页 : 图 ; 25cm
价格 CNY49.00
标签 风险管理、金融、投资、
简介
注解 据原书2002年版译出 本书中文简体字翻译版由美国麦格劳-希尔教育出版（亚洲）公司授权清华大学出版社在中华人民共和国境内独家出版发行。 封面英文并列题名：The fundamentals of risk measurement 汤大马，90年代开始从事金融软件开发工作，主要工作方向：银行IT基础设施建设与运营管理；信息技术管理与企业应用架构等。 李松，1990年进入银行IT部门，从事银行业务系统的应用开发及信息科技管理工作。 本书系统介绍了金融风险度量的基本概念，理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。 金融业高级管理人员、风险管理人员及相关读者。
书籍简介

这是一本关于金融风险度量、金融风险管理最完整、最详尽的操作指南。《金融风险度量概论》系统介绍了风险度量的基本概念、理论基础、实施方法以及最新进展；全面阐述了《巴塞尔银行资本协议》的理论基础与实施途径。结合具体实例，分别介绍了银行市场风险、资产负债管理风险、信用风险以及操作风险的概念、范围以及度量理论与方法。最终将各种金融风险的度量技术综合在一起，形成了一套完整的银行主要风险度量体系。
《金融风险度量概论》深入讨论了涉及银行风险度量的一些核心概念：
·经济资本
·风险调整资本回报率（RAROC）
·股东增值（SVA）
·在险价值（VaR）
·资产负债管理（ALM）
·信用风险
·市场风险
·操作风险
·风险分散
·巴塞尔资本协议
《金融风险度量概论》适用于金融企业的高级管理人员、风险管理人员、业务管理人员以及相关专业的学生。