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名称 信用风险 : 定价、度量和管理
索引号 F830.5/200913
分类号 F830.5
F830.5(信贷)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 达菲、辛格尔顿、许勤、魏嶷、杜鹃、
出版社 上海 : 上海财经大学出版社, 2009
ISBN 978-7-5642-0560-7
页数 311页 : 图 ; 26cm
价格 CNY43.00
标签 风险管理、风险、金融、金融数学、经济金融专业、教材、投资、信用评级、
简介
注解 据原书2003年英文版译出 英文原文题名取自封面 有书目 (第299-311页) 本书主要内容包括：导论；风险管理的经济学原理；违约事件：历史模式和统计模型；评级转移：历史模式和统计模型；违约风险估值的基本方法；公司债券和主权债券定价等。
书籍简介

《信用风险:定价、度量和管理》完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究。我们的主要目的是证券组合的风险测度以及可违约债券、信用衍生品及其它具有信用风险的证券的定价。在金融学界，信用风险模型正在不断地发展，但在业界，却几乎没有成型的行业标准。鉴于此，我们论述各种信用风险建模的可选方法，并对它们的相对优缺点做出我们自己的评价。