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名称 | 基于简约化方法的信用衍生品定价研究 |
| 索引号 | F830.9/201212 | |
| 分类号 | F830.9 F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
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| 作者 | 杨军战、 | |
| 出版社 | 北京 : 法律出版社, 2009 | |
| ISBN | 978-7-5036-9878-1 | |
| 页数 | 133页 : 图 ; 21cm | |
| 价格 | CNY20.00 | |
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| 简介 | ||
| 注解 | 有书目 (第112-120页) 本书内容包括信用风险建模方法评价、信用风险债券定价述评、信用违约互换(CDS)的定价、担保债务凭证(CDO)定价、结论及政策建议。 | |
书籍简介
《基于简约化方法的信用衍生品定价研究》考察了衍生品市场以及信用风险建模领域的众多文献。旨在洞悉信用风险以及衍生品的金融以及数学基础，我们深入地研究了信用风险定价模型。并且选择以简约化方法作为我们的建模方法，对信用风险债券、信用衍生品中占比最高的信用违约互换(CDS)以及担保债务凭证(CDO)定价问题进行研究。
粤公网安备 44030602003680号