《中国股市流动性风险研究》以中国沪深A股市场为研究对象，以流动性风险为核心，基于金融市场微观结构理论与资产定价理论，就中国沪深股市在1997年至2006年期间的流动性与影响因素以及流动性溢价等问题分别进行实证研究；同时对中国股市的流动性与影响因素、流动性溢价、流动性风险的系统性特征、流动性风险的度量以及流动性风险的预警与管理等问题展开了深入的理论与实证研究。