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名称 随机微分方程及其在数理金融中的应用
索引号 F830/201028
分类号 F830
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 蒲兴成、张毅、
出版社 北京 : 科学出版社, 2010
ISBN 978-7-03-028232-3
页数 184页 ; 24cm
价格 CNY35.00
标签 金融、随机微分方程、1、基础、自我管理、
简介
注解 有书目 (第183-184页) 本书系统介绍了随机微分方程的基础理论，并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择、Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算等内容。
书籍简介

《随机微分方程及其在数理金融中的应用》系统介绍了随机微分方程的基础理论，并重点叙述了随机微分方程在数理金融中的具体应用。前9章主要介绍了布朗运动、Ito积分、随机微分方程解的存在性和唯一性、伊藤分布、扩散理论、随机微分方程在边界值问题和最优停时问题中的应用。后9章主要介绍了非均衡市场中套利选择、市场完备性条件、完备市场下期权定价和套期交易策略的选择Black-Scholes公式及其应用、期权价格的计算、与期权定价密切相关的利率模型、特殊类型的金融模型、Hamilton-Jacobi-Bellman方程与风险投资等金融工程中的一些核心内容。
《随机微分方程及其在数理金融中的应用》可供高等院校本科生、研究生、教师和相关研究单位的科研人员参考