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名称 期权组合市场风险度量和监管研究
索引号 F830.91/201244
分类号 F830.91
F830.91(证券市场)
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 陈荣达、
出版社 北京 : 经济管理出版社, 2011
ISBN 978-7-5096-1579-9
页数 153页 : 图 ; 24cm
价格 CNY29.00
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简介
注解 浙江省哲学社会科学重点研究基地项目 “金融衍生品组合市场风险度量和监管研究”研究成果 有书目 (第145-153页) 本书针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析，建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。
书籍简介

《期权组合市场风险量度和监管研究》针对市场变量回报的厚尾特征，对期权组合风险状况特性进行了科学的理论分析与定量分析。建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并对不同模型的特点进行了比较。