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名称 商业银行资产负债优化管理 : 数理建模与应用
索引号 F830.33/201220
分类号 F830.33
F830.33(商业银行)
F830.3(金融组织、银行)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 许文、
出版社 北京 : 中国金融出版社, 2011
ISBN 978-7-5049-6013-9
页数 293页 : 图 ; 24cm
价格 CNY42.00
标签 金融、
简介
注解 英文并列题名取自封面 有书目 (第275-293页) 资产负债管理是一种总体风险控制与资源配给方法，是把资产与负债组合视为有机整体，调整资产负债在总量上平衡、结构上对称、质量上优化，以实现利润的最大化。本书的作者为大连银行副行长许文，是作者对多年实践经验与理论智慧的总结。全书从银行风险和收益出发，综合考虑资产和负债的最佳组合，反映银行对风险和收益的偏好，建立资产组合优化模型，以实现银行对资产负债的精细化管理。具体内容主要分为以下四个方面：（1）基于风险最小化的资产负债管理模型。将利率结构对称原理引入银行资产组合优化，解决了资产与负债利率的协调与匹配的问题，使得银行股东的权益在市场利率发生变化时不受到影响和损失，保护了银行股东权益的安全。（2）基于收益最大化的资产负债管理模型。以银行各项资产组合收益最大化为目标函数，运用逆向递推原理，在考虑所有贷款区间全部收益最优化的前提下，优化配给区间段的贷款配给，使得全部区段的整体贷款配给达到最优。（3）基于单位风险收益的资产负债管理。以风险最小化和收益最大化为目标，通过资产的集中度约束把银行资产合理分配在不同行业中，有效降低银行资产集中度风险，通过能反映了银行风险承受能力的VaR约束控制了贷款组合风险。（4）基于流动性约束的资产负债管理。以上一期的负债与资产余额同下一期负债累加作为下一期的总分配资金，使得资产与负债在时间上匹配，通过商业银行法和中央银行对商业银行的监管条例约束，保证银行资产配给的合法性与合规性，控制了银行经营中的流动性风险，保障银行的支付能力。
书籍简介

《商业银行资产负债优化管理:数理建模与应用》内容简介：资产负债管理是一种总体风险控制与资源配给方法，是把资产与负债组合视为有机整体，调整资产负债在总量上平衡、结构上对称、质量上优化，以实现利润最大化的方法。利率市场化是大势所趋，这使得商业银行以前所享有的稳定的利差空间逐渐消失，贷款收益日益减少，迫使银行大力发展依靠以手续费收入为主要来源的中间业务。近年来，虽然商业银行的中间业务收入占银行总收入的比重日益增大，但是息差收入仍为银行收入的主要组成部分，这种现象在短期内将继续存在，所以商业银行传统的核心业务仍然是资产和负债业务，如何实现资产负债的精细化管理对银行具有重要的现实意义。