《我国期货市场保证金设置研究》针对期货投资组合保证金的收取进行了研究。内地期货市场目前对期货合约组合收取保证金是采用分品种、分合约的静态计算单一期货合约的保证金，然后进行直接相加的方法。但由于期货合约的收益序列之间会呈现出非线性、非对称性和尾部相关的特点，这样的保证金计算方式确定的收取量往往会偏高或偏低。《我国期货市场保证金设置研究》利用Copula函数易捕捉变量间非线性、非对称及尾部相关关系的特点，在单一期货合约保证金的动态管理模型研究的基础上，建立了期货合约组合保证金模型，以利于对持有多个期货合约客户保证金账户的管理。