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名称 金融衍生产品的性质、定价与风险管理
索引号 F830.9/201258
分类号 F830.9
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 孙宁华、
出版社 南京 : 南京大学出版社, 2011
ISBN 978-7-305-08361-7
页数 304页 : 图 ; 23cm
价格 CNY55.00
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简介
注解 本书受国家社会科学基金青年项目“金融衍生工具风险形成与管理”的资助 有书目 (第289-302页) 本书探讨了金融衍生市场交易过程中的信息不对称及其引发的逆向选择和道德风险，构建了交易员道德风险模型和交易所道德风险模型；分析了衍生品微观风险向宏观风险传导的三种可能路径；回顾了百年期权定价的发展历程，并着力考察了期权定价的前沿理论——基于等鞅测度的期权定价；研究了衍生产品风险度量和管理技术：灵敏度分析、VaR方法和基于g-h分布的分位数回归等；提出了防范和化解衍生产品风险的制度安排。
书籍简介

《金融衍生产品的性质定价与风险管理》由孙宁华所著。
《金融衍生产品的性质定价与风险管理》探讨了金融衍生产品市场交
易过程中的信息不对称问题及其引发的逆
向选择和道德风险，构建了交易员道德风险模型和交易所道德风险模型；
分析
了衍生品微观风险向宏观风险传导的三种可能路径；回顾了百年期权定价
的发
展历程，并着力考察了期权定价的前沿理论——基于等鞅测度的期权定价
；研
究了衍生产品风险度量和管理技术：灵敏度分析、VaR方法和基于g-h分布
的
分位数回归等；提出了防范和化解衍生产品风险的制度安排。