《利率管制与发行主体偏好下企业债券风险的假说与验证:基于沪深交易所数据的实证研究》试图从这两个监管特征的视角展开对企业债券市场风险与信用风险的实证研究，探求两类监管特征条件下企业债券的市场风险与信用风险的具体表现与特征。对市场监管的两个最明显的制度瓶颈特征利率管制与发行主体偏好进行归纳与分析，分别从两个特征人手，给出了对企业债券的市场风险与信用风险实证研究的7个总体假设，主要涉及企业债券的市场风险与信用风险趋势特征、市场风险的行业差异与国债相似性、不同行业与所有制发行主体的信用风险差异几个方面。提出假设之后，针对实证研究方法对风险度量的理论基础作了有针对性的介绍与评述。实证研究分为4部分，前两部分主要研究市场风险，后两部分主要研究信用风险。