滕焕钦和张芳洁专著的《商业银行信用风险评级理论及相关模型研究》共分为8章。第1章简要介绍了信用风险评级的背景、评级指标分类以及模型等；第2章详细介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、基本框架以及内部评级的基本要素等；第3章阐述了信用风险评级的理论框架和回顾了有关文献；第4章介绍了信用风险评级应用较多的几个模型，如判别分析、Logistic回归以及神经网络模型等；第5章介绍了个人信用风险的成因以及个人信用风险模型的分类和开发等；第6章基于AHP、判别分析等方法分别构建个人消费信贷以及农户贷款信用风险评分模型；第7章介绍了中小企业信用风险特点以及模型开发步骤，并基于Logistic回归以及神经网络模型分别构建上市中小企业信用风险评级模型；第8章简要介绍了商业银行个人信用风险评级模型和中小企业信用风险评级模型的验证和校准方法。
与现有的有关银行评级方面的书籍相比，《商业银行信用风险评级理论及相关模型研究》做到理论和实务相结合，详细研究银行内部评级的理论分析框架、目前流行的信用风险评级模型以及商业银行个人和中小企业信用风险评级的主要流程；并结合农户贷款和上市中小企业数据分别构建了个人和中小企业信用风险评级模型。
本书的特色和创新之处在于利用偏相关分析对样本指标变量进行筛选，比普通相关分析可以更加深入地避免指标变量包含信息的重复，同时达到指标变量的适用性和简洁性。