《资本市场不完美、不确定性与公司投资》系统地研究了资本市场不完美和不确定性对微观厂商投资决策的影响，包括理论建模和实证分析两个层面，全书共分为七章：第一章为导论，主要介绍了《资本市场不完美、不确定性与公司投资》的研究背景与动机、研究方法、思路和逻辑框架，并简要说明了《资本市场不完美、不确定性与公司投资》的可能贡献和不足之处。第二章是文献回顾，对前人关于资本市场不完美和不确定性与厂商投资关系的两个系列的文献进行了综述分析，以作为《资本市场不完美、不确定性与公司投资》建立理论模型和进行实证分析的基础和依据。第三章从理论上探讨了不对称信息、信贷配给和公司投资的关系。第四章以我国大陆制造业上市公司面板数据为样本，基于附加现金流的简化型Q模型对融资约束假说进行了系统检验。资本市场不完美是否会对经济波动产生影响？第三章的理论模型在一定程度上对这一问题作了肯定回答，当然还需要经验证据的支持。第五章通过在附加现金流的简化型Q模型中引入一个通常被忽视的变量——营运资本投资——为融资约束假说及其数量效应提供新的证据。第六章集中分析了厂商面临不可逆约束时的投资行为，特别是在不确定性和资本市场不完美条件下的投资动态学。本章首先建立一个部分不可逆和部分可扩张性模型，同时考察了投资决策的时序和最优投资水平的决定问题，通过引入投资买权和卖权概念，我们证明这种情况下根据传统的NPV原则决定的最优投资水平，实际上只是一种次优行为，因为这一投资决策标准忽略了边际买权和卖权的存在性及其对厂商投资行为的影响。第七章从实证角度考察了第六章所证明的资本市场不完美和不确定性的交互作用对公司投资支出的影响，即检验是否面临较高程度不确定性的厂商其投资支出受融资约束的程度更大。