《公平披露对市场信息不对称的影响:基于流动性、交易者行为和信息泄露的研究》首次在公平披露的事件研究中引入了随机期，控制了事件之外其他因素的影响。我国公平披露政策颁布前后的中国股市刚好分处熊市和牛市，引入没有消息发生的随机期较好地控制了股市本身的剧烈变化对研究结果的影响，这与国内现有的文献将公平披露政策前后直接进行比较的研究方法有很大的改进。《公平披露对市场信息不对称的影响:基于流动性、交易者行为和信息泄露的研究》根据该理论，通过考察市场流动性变化来反映市场信息不对称水平的变化以检验政策实施的效果。《公平披露对市场信息不对称的影响:基于流动性、交易者行为和信息泄露的研究》考虑到指令驱动市场和报价驱动市场的不同，除了利用买卖价差指标外，还运用了交易频数等反映市场交易活跃度的变量从市场微观结构分别对市场的流动性进行检验，在这方面对国内公平披露的研究有一定的创新性。《公平披露对市场信息不对称的影响:基于流动性、交易者行为和信息泄露的研究》在国内首次利用高频数据研究公平披露问题，采用每笔交易金额的方法对投资者同时运用直接分割点和设置“缓冲带”的方法进行分类，这为今后利用高频数据从微观结构研究投资者行为提供了一些启示。在对盈余公告前后股价相关性进行检验时，《公平披露对市场信息不对称的影响:基于流动性、交易者行为和信息泄露的研究》运用盈余公告前和盈余公告后超额累积收益分别与随机期超额累积收益的差进行相关性分析，这在研究方法上也属于创新。