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名称 中国汇市和股市的关系研究 : 基于分形长记忆模型
索引号 F832.5/201315
分类号 F832.5
F832.5(金融市场)
F832(中国金融、银行)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 曹广喜、
出版社 北京 : 科学出版社, 2013
ISBN 978-7-03-038255-9
页数 152页 : 图 ; 24cm
价格 CNY49.00
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简介
注解 本书在综合利用R/S分析、改进的R/S分析、DFA、ARFIMA等模型方法对我国汇市和股市收益率的长记忆性进行检验的基础上，在引入长记忆参数的情况下，推广TVP-VAR和TVP-R模型，构建分形长记忆动态VAR模型——LTVP-VAR和LTVP-R模型。