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名称 金融市场风险的定量分析和投资组合选择
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(| 08 环境公报)
作者 徐永春、
出版社 北京 : 经济管理出版社, 2013
ISBN 978-7-5096-2607-8
页数 213页 : 图 ; 24cm
价格 CNY45.00
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简介
注解 河南科技大学专著出版资助项目 有书目 (第202-213页) 本书分为两大部分：第一部分主要阐述投资组合风险度量指标和模型的选取以及关于CVaR单期和多期的最优投资组合选择问题。在一致性风险测试理论和随机占优理论下，对方差、绝对平均偏差、下偏距、VaR、CVaR等风险度量指标做系统的分析，得出了CVaR是最优的风险度量指标以此构建投资组合选择模型，验证其有效性。第二部分主要阐述以权证为研究对象的金融衍生品的风险管理问题。