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名称 VaR估计精度与违约风险建模研究
索引号 F832.5/20147
分类号 F832.5
F832.5(金融市场)
F832(中国金融、银行)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 花俊洲、
出版社 北京 : 中国金融出版社, 2014
ISBN 978-7-5049-7302-3
页数 187页 : 图 ; 24cm
价格 CNY30.00
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简介
注解 本书受以下项目资助: 上海市教育委员会重点学科 (第五期),金融学J51601 上海市教育委员会一流学科 (B类) 培育, 应用经济学国家自然科学基金重点项目 (70331001) 英文并列题名取自封面 花俊洲，男，安徽无为人，上海交通大学管理学博士,上海金融学院副教授，曾在《系统科学与数学》、《系统工程理论方法与应用》、《统计研究》、《上海交通大学学报》（自科版）、《统计与决策》等期刊发表论文十多篇。 有书目 (第169-187页) 本书从VaR的技术性层面入手，在研究内容上选择了以VaR估计精度以及对违约风险建模两个方面来作为重点研究对象。从整体结构和思路上看，全书以VaR风险度量方法作为主线贯穿全篇，并沿着两条思路展开研究：第一是VaR估计的三类主要方法在中国证券市场中的相关估计精度问题；第二则是对于违约风险的VaR建模问题和它的修正方法——CVaR约束下的违约风险模型及其组合选择问题。