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名称 基于COPULA-CVaR风险度量的投资组合分析
索引号 F830.59/201459
分类号 F830.59
F830.59(投资)
F830.5(信贷)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 谢远涛、杨娟、夏孟余、
出版社 北京 : 对外经济贸易大学出版社, 2014
ISBN 978-7-5663-0939-6
页数 191页 : 图 ; 24cm
价格 CNY39.00
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简介
注解 国家自然基金项目“风险信息共享背景下的个体风险评估研究” (71303045) 成果 教育部人文社会科学青年基金项目“基于广义线性混合模型和信度的费率厘定研究” (10YJC790303) 成果 对外经济贸易大学学术创新团队 (CXTD3-04) 成果 有书目 (第174-187页) 本书共分为九章, 主要内容包括: 相关理论介绍 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的风险度量 ; 参数模型下基于Copula—CVaR的资产配置研究等。