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名称 金融风险测度与集成研究 : 基于Copula理论与方法
索引号 F830.9/201453
分类号 F830.9
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 王宗润、
出版社 北京 : 科学出版社, 2014
ISBN 978-7-03-041094-8
页数 170页 : 图 ; 25cm
价格 精装
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简介
注解 有书目 (第155-164页) 本书系统而全面的介绍了Copula理论与方法，特别是就Copula理论应用于风险测度与集成时必须考虑的若干问题进行了深入探讨；研究了基于条件概率积分变换的Copula函数选择方法等。 适用于高等院校风险管理、数量经济、应用统计及相关读者。