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名称 信用风险估值的数学模型和案例分析
索引号 F830.5/201411
分类号 F830.5
F830.5(信贷)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 任学敏、
出版社 北京 : 高等教育出版社, 2014
ISBN 978-7-04-038889-3
页数 x, 331页 ; 23cm
价格 CNY49.00
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简介
注解 有书目 本书分为理论篇与案例篇。理论篇主要通过对公司债券的定价来全面介绍研究信用风险的两个基本方法：结构化方法和约化方法。在对两种方法比较的基础上，阐明了它们之间的关系，并进一步介绍了马氏链方法的理论基础及其应用。特别在考虑交易对手风险的环境下，建立一些信用风险产品(如利率互换，CDS等)定价的随机模型以及相应的偏(常)微分方程(组)定解问题。案例篇针对一些含有信用风险的金融产品(如公司债、衍生产品、信用衍生产品)，通过对具体实施条款的分析，建立数学模型并求出显式解或数值解，并对产品的定价以及所面临的信用风险进行估值分析，其中不少案例涉及违约的相关和传染性及交易对手风险的度量。