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名称 数理金融：资产定价与金融决策理论
索引号 F224-43/1
分类号 F224-43
F224(经济数学方法)
F22(经济计算、经济数学方法)
F2(经济计划与管理)
F(经济)
作者 叶中行、林建忠、
出版社 北京：科学出版社，1998..
ISBN 7-03-007024-0
页数 238页
价格 CNY25.00
标签 金融、经济数学、经济数学教材、期权、
简介 高等院校选用教材
注解 本书主要内容包括：数理金融预备知识，资产组合均值--方差分析与资本资产定价模型，Ross套利定价理论，log--最优投资组合理论，有风险控制的log--最优资产组合，连续时间资产组合选择，期权定价理论，利率期限结构理论，公司资本结构理论等。
书籍简介

数理金融：资产定价与金融决策理论，ISBN：9787030070241，作者：叶中行，林建忠编著

书籍目录

第一章 数理金融预备知识
第二章 资产组合均值-方差分析与资本资产定价模型（CAPM）
第三章 Ross套利定价理论（APT）
第四章 log-最优资产组合理论
第五章 有风险控制的log-最优资产组合
第六章 连续时间资产组合选择与跨期资本资产定价模型
第七章 期权定价理论
第八章 利率期限结构理论
第九章 公司资本结构
参考文献