名称 动态资产定价理论
索引号 F830.91-43/18
分类号 F830.91-43
F830.91(证券市场)
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 达菲潘存武
出版社 上海:上海财经大学出版社,2004
ISBN 7-81049-997-1
页数 451页
价格 CNY57.00
标签 有价证券理论研究教材金融资产定价books金融学ecm投资数理金融
简介 新世纪高校金融学教材译丛
注解 本书是围绕资产价格的三个基本约束--无套利、单个行为人最优化和市场均衡,以及两个关键概念--状态价格和鞅构筑起来的,分为离散时间模型和连续时间模型两大部分进行论述。而且,本书还专门加入了论述公司证券的一章,并提供了公司债券定价的各种方法,其论述在深度和广度上均是独一无二的。
书籍简介

《动态资产定价理论(第3版)》主体内容分为两部分,共12章。而且,作者为了使读者更好地阅读《动态资产定价理论(第3版)》,还提供了10个附录。此外,为了方便读查阅,作者还提供了大量参考资料、人名对照表和术语对照表。书中的10个附录。此外为了方便读者查阅,作者还提供了必备的数学背景知识,主要是有关概率论和随机过程的数学知识。主体内容的第一部分共有4章。均是围绕着离散时间和离散状态(空间)下的资产定价问题展开论述。第1章介绍最基本的单段时期资产定价理论模型。第2章则把第1章的内容推广到多期的情形。第3章阐述第2章内容在马尔可夫情景下的动态规划情形,著名的何和李模型以及布莱克一德曼一托尔期限结构模型就被作为练习包含在第3章中。第4章把第3章的内容推广到无限时间视野的情形,即所谓的卢卡斯模型。

书籍目录

译者序/1
序言/1
第一篇 离散时间模型
1 状态定价引论/3
1. 1 套利和状态价格/3
1. 2 风险中性概率/4
1. 3 最优化及资产定价/5