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大拱桥--暨南大学学生门户 »《金融计量学》
课程编号 2012097
课程名称 金融计量学
课程学分 3学分
考试类型 笔试
本学期开课次数 4次
平均分
（不含零分）		 78.206分
平均分
（不含挂科）		 79.212分
成绩中位数 83分
成绩标准差
（不含零分）		 13.368
挂科率
（不含零分）		 2.941%
零分率 0%
授课教师 陈鹏  谭政勋  李共先  时旭辉  朱滔  
开课专业 金融学  
课程介绍 金融计量学 课程中文简介
教学目标及教学要求

本课程是金融学相关专业学生的一门专业必修课，也是《统计学》和《计量经济学》的后续课程。课程的核心内容是如何将计量经济学的方法应用于研究金融问题。因此，本课程即强调对计量经济学基础知识的掌握，也强调这些方法在金融问题中的应用。实证研究方法是国外研究金融问题，尤其是公司金融问题的主流方法，对规范的实证研究方法的掌握，能够提高学生在科学研究方面可持续发展的空间，因此，《金融计量学》是一门非常重要的基础课程。通过对该课程的教学，使学生熟练地掌握计量经济学的相关理论知识，熟悉规范实证研究的一般过程和方法，能够初步地将计量经济学方法用于研究实践问题。

教学内容

第一部分 计量经济学基础

（1
）经典的单方程回归模型的设定、估计与检验问题；单方程回归模型的拓展；受限因变量模型（Logit
模型、Probit
模型和Tobit
模型）；事件研究法。

（2
）重点掌握随单方程回归模型的估计、检验方法，受限因变量模型的基本思想与数学设定；事件研究法。

第二部分 一元时间序列分析

（1
）时间序列的平稳性及其检验方法：CF
、ACF
、DF
、ADF
、PP
检验等。

（2
）掌握时间序列平稳性检验的基本思想与方法，能够熟练地使用Eviews
软件进行基本的时间序列分析，了解一元时间序列分析方法在实际金融问题中的一些应用。

第三部分 多元时间序列分析

（1
）多元时间序列分析中的协整理论。

（2
）误差修正模型

（3
）Granger
因果检验

（4
）重点掌握协整关系的检验方法。

第四部分
(G)ARCH
模型族与金融时间序列波动特征的研究

（1
）(G)ARCH
模型族的产生背景

（2
）(G)ARCH
模型族的分类

（3
）(G)ARCH
模型族的检验与估计

（4
）(G)ARCH
模型在中国股市的应用

第五部分 专题讨论与学生分组报告

将学生分成6-7
人的小组，每一个小组布置一个专题，收集资料结合课本知识，通过讲解（PPT
）方式与全班同学交流。授课老师对各小组做出评论，并补充讲解不完善的内容，给出学生分数，并作为平时成绩的来源之一。

（1）


中国上市公司股利政策的理论研究与实证分析

（2）


资本资产定价模型的实证检验，三因素模型的实证检验。

（3
）将事件研究方法应用于检验EMH
。



Course Description
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学生成绩分布情况

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排课信息1
授课教师 谭政勋  
隶属专业 金融学
排课 201620420
生源类型 内招生
考试时间
备注 15金融双学位1班
上课时间 第1周至第17周周日第11,12,13节
上课地点 校本部教学大楼504室
排课信息2
授课教师 谭政勋  
隶属专业 金融学
排课 201626791
生源类型 内招生
考试时间
备注 15金融双学位2班
上课时间 第1周至第17周周日第2,3,4节
上课地点 校本部教学大楼505室
排课信息3
授课教师 陈鹏  
隶属专业 金融学
排课 201626792
生源类型 内招生
考试时间
备注 15金融双学位3班
上课时间 第1周至第12周周六第1,2,3,4节
上课地点 南校区教学楼216
排课信息4
授课教师 陈鹏  
隶属专业 金融学
排课 201626793
生源类型 内招生
考试时间
备注 15金融双学位4班
上课时间 第1周至第12周周六第6,7,8,9节
上课地点 南校区教学楼219