组合投资管理课程介绍/给分情况/课件/试卷/排课信息

快速蹭课——各校区今日课表（今日是2026年10月29日，校历第557周，单周周四）

课程编号	80000995
课程名称	组合投资管理
课程学分	3学分
考试类型	笔试
本学期开课次数	0次
平均分（不含零分）	NAN分
平均分（不含挂科）	NAN分
成绩中位数	分
成绩标准差（不含零分）	NAN
挂科率（不含零分）	NAN%
零分率	NAN%
授课教师	朱滔
开课专业	金融学
课程介绍	组合投资管理课程中文简介教学目标和教学要求本课程是金融学相关专业学生的一门专业选修课，也是《证券投资学》（或《投资学》）的后续课程。课程的核心内容是有关资产组合选择的相关理论，是《证券投资学》核心内容的深入。金融资产选择与金融资产定价问题一直是金融学研究的重要领域之一，因此，《组合投资管理》是一门重要的基础课程。通过对该课程的教学，使学生熟练地掌握投资组合相关的理论知识，熟悉风险资产选择和资产定价的各种方法和具体的推导过程。深化对投资学核心内容的掌握与理解。此外，课程中还涉及一些具体的实证研究，使得学生初步掌握组合投资理论在实践中的应用。教学内容第一章证券组合管理概述（1 ）证券组合的基本概念、现代证券组合理论的内容。（2 ）初步掌握一些证券组合的相关知识和组合理论的包涵的主要内容。第二章基本的均值方差模型（1 ）证券组合的收益与方差、证券组合及其可行域、有效边界的确定、效用分析与最优证券组合、包含无风险借贷的扩展模型。（2 ）掌握证券组合及可行域确定的数学推导和分析；掌握有效边界确定的数学推导和分析、掌握效用分析与最优证券组合确定的基本思路。第三章简化的证券组合选择模型（1 ）单指数模型、多指数模型、利用单指数模型决定有效边界的方法。（2 ）重点掌握单指数模型的数学推导，了解多指数模型的数学推导。第四章资本市场均衡模型（1 ）资本资产定价模型、资本资产定价模型的推广、特征线模型、资本资产套利模型、均衡模型的实证检验。（2 ）重点掌握资本资产定价模型的数学推导，了解资本资产定价模型的一般推广，了解资本资产定价模型的实证检验。第五章有效市场假说（1 ）有效市场假说概述、有效市场假说的理论基础与实证基础、有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的进展。（2 ）重点掌握有效市场假说的内容，以及有效市场假说的检验方法。第六章债券分析（1 ）利率的期限结构、债券的风险与价格、久期和凸性、债券的投资策略。（2 ）重点掌握利率的期限结构，久期和凸性。第七章股票分析（1 ）股票的定价理论、股票投资分析、股票的投资策略。（2 ）重点掌握不同情况下，股票定价模型的基本思路和数学推导。第八章衍生证券投资（1 ）衍生证券概述、衍生证券的定价原理、期货的定价方法、期权的定价方法。（2 ）重点掌握衍生证券的定价原理、期权和期货定价的一般过程。 Course Description