本书用邓自立教授独创的现代时间序列分析方法提出了关于系统状态或信号的最优估计和最优融合估计的新理论、新方法和新算法，并给出在目标跟踪系统中的仿真应用。
全书共分七章，包括时间序列ARMA模型和状态空间模型，最小二乘法参数估计，ARMA时间序列预报，经典Kalman滤波理论及多传染器最优信息融合Kalman滤波理论，基于现代时间序列分析方法的最优滤理论及最优信息融合滤波理论。内容新颖，理论严谨，并含有大量仿真例子。
本书可作为高等学校控制理论与控制工程、信号处理、检测与估计等专业的研究生及本科高年级学生教材，也可供在信号处理、控制、通信、航天、制导、雷达跟踪、石油地震勘探、故障诊断、卫星测控、GPS定位、多传感器信息融合、机器人、经济、生物医学等领域工作的科技人员参考。