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名称 金融高阶矩风险识别与控制
索引号 F830/200736
分类号 F830
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 许启发
出版社 北京 : 清华大学出版社, 2007
ISBN 978-7-302-14279-9
页数 219页 : 图 ; 23cm
价格 CNY28.00
标签 金融
简介
注解 有书目 本书系统地讨论了矩序列风险的形成,表现,测度,规避等一系列理论与实际问题,在建模理论与方法研究的基础上,进一步形成金融动态风险的识别与控制方案。
书籍简介

本书系统地讨论了矩序列风险的形成、表现、测试、规避等一系列理论与实际问题,在建模理论与建模方法研究的基础上,进一步形成金融动态风险的识别与控制方案,一方面可以为在高阶矩风险方面的进一步研究提供理论基础,为带有高阶矩风险的动态组合投资、动态资产定价等相关主题研究提供理论依据与技术支持;另一方面,动态风险识别与控制方案可以为全国金融决策机构、投资决策机构、基金管理机构进行风险识别、进行组合投资规避金融风险的动态影响提供一套工具和方法。