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名称 基于VaR的商业银行风险管理
索引号 F830.33/200819
分类号 F830.33
F830.33(商业银行)
F830.3(金融组织、银行)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 刘晓星、
出版社 北京 : 中国社会科学出版社, 2007
ISBN 978-7-5004-6285-9
页数 202页 : 图 ; 24cm
价格 CNY24.00
标签 var、商业银行、风险管理、
简介
注解 英文并列题名取自封面。 有书目 (第190-200页) 本书共分八章，内容包括：变量、缩略词等专用术语注释表ЬVaR的基本原理与应用分析Ь基于VaR的银行资本优化模型研究等。
书籍简介

广东商学院学术文库

该书系统地介绍了VaR的理论基础和计算方法及其局限性，建立了在静态和动态条件下基于VaR的银行资本优化模型。分析了VaR和风险资本(CaR）之间的内在联系，结合我国金融发展现状，对金融监管、资本投资、风险控制等做了深入研究，提出了我国现阶段基于RAROC的商业银行全面风险管理框架和统一于VaR的银行风险资本配置思路。最后对银行操作风险度量进行了实证分析，提出了基于VaR的银行整体风险管理框架和操作风险管理在我国的应用建议。