《国债利率期限结构预测与风险管理》主要研究国债利率期限结构的预测理论及相关的利率风险管理。《国债利率期限结构预测与风险管理》共分为七章：第1章介绍利率期限结构理论；第2章我国利率期限结构的静态估计及实证分析；第3章我国利率期限结构的动态估计及实证分析；第4章以沪市国债为例，实证研究国债利率期限结构；第5章就如何形成合理的国债利率期限结构给出对策；第6章在上述研究的基础上，展望利率期限结构预测理论及实证预测的未来，并重点讨论对CIR模型的修正及今后的研究方向；第7章介绍利率风险管理。