《时间序列分析及其应用》以时间序列的统计特征和建模步骤为主线，共分八章，内容包括平稳时间序列模型的统计特征、平稳时间序列模型的建立与预测、时间序列的确定性分析与随机性分析、波动率模型等，并系统介绍了时间序列的基本理论、建模和预测方法以及应用。《时间序列分析及其应用》旨在将实际应用与理论推导联系起来，通过详细的建模步骤和流程图、习题、软件操作步骤以及实际时间序列分析实例，尽量体现时间序列分析的综合性和整体性，从而使得统计专业和其他工程专业、管理专业的学生掌握时间序列分析的理论和应用。