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名称 金融衍生品建模 : 基于Matlab、C++和Excel工具
索引号 F830.9-39/20111
分类号 F830.9-39
F830.9(金融市场)
F830(金融、银行理论)
F83(金融、银行)
F8(财政、金融)
F(经济)
作者 伦敦、郭梁、黄茜、
出版社 北京 : 机械工业出版社, 2011
ISBN 978-7-111-31296-3
页数 440页 : 图 ; 24cm
价格 CNY65.00
标签 金融、金融工程、建模、c++、matlab、excel、数据挖掘、quant、
简介
注解 本书主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品(如信用违约掉期和信用关联记录)、债务抵押债券(CDO)、住房抵押贷款支持证券(MBS)、资产支持证券(ABS)、互换等进行建模。 责任者London规范汉译姓: 伦敦 有书目 (第431-440页)
作者简介

Justin London，拥有密歇根大学经济学和数学的学士学位、应用经济学的文科硕士学位，以及金融工程、计算机科学和数学的理科硕士学位。他是全球在线交易和金融技术公司的创始人，曾为贸易公司和他自己的定量咨询公司开发固定收益和股权模型。他曾在芝加哥一家大银行使用信用衍生品分析和管理银行企业贷款组合，而且还指导几家银行完成了自己的衍生品交易系统。

书籍简介

《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》主要讲述重要的衍生品定价模型，并运用Matlab、C++和Excel对包括信用衍生品（如信用违约掉期和信用关联记录）、债务抵押债券（CDO）、住房抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）、互换、固定收益证券，以及日渐重要的天气、电力、能源衍生品等进行建模.《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》提供了Matlab和C++的示例代码，这些代码都可以更改和扩展，以满足实际需要读者将从衍生品模型的数据、理论和代码执行上获益。
《金融衍生品建模:基于Matlab、C++和Excel工具》适合作为统计、金融数学、经济管理等相关专业的教材，也可供对金融衍生品建模感兴趣的读者参考。

书籍目录

前言第1章　互换与固定收益工具　1.1　欧洲美元（利率）期货　1.2　短期国债与长期债券　　1.2.1　利用短期国债期货避险　　1.2.2　期货多头避险：对182天短期国债进行合成期货避险　1.3　在Matlab中计算短期国债价格与收益率　1.4　对债券头寸进行套期保值　　1.4.1　利用短期国债看涨期权对91天短期国债期货进行套期保值　　1.4.2　空头套期保值：管理到期日缺口　　1.4.3　到期日缺口和持有成本模型　　1.4.4　使用欧元看跌期权管理到期日缺口　　1.4.5　空头套期保值：对变动利率贷款进行套期保值　1.5　债券与互换久期、修正久期，以及每基点美元价值（DV01）　1.6　利率期限结构　1.7　自举分析模型　1.8　在Matlab中进行自举分析　1.9　在Excel中进行自举分析　1.10　在Matlab中计算互换价格的一般方法　1.11　在Matlab中利用期限结构分析为互换定价　1.12　利用c++程序进行互换定价　1.13　在Matlab中为百慕大互换进行定价　尾注第2章　copula函数第3章　住房抵押贷款证券第4章　债务抵押债券第5章　信用衍生品第6章　天气衍生品第7章　能源与电力衍生品第8章　电力衍生品的定价：理论和Matlab实现第9章　商业房地产资产抵押证券附录A　Matlab中的利率树建模附录B　第7章的代码参考文献