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名称 随机微分方程引论 (第二版) [电子资源]
索引号
分类号
(| 08 环境公报)
作者
出版社 , 1995
ISBN 7301004753
页数 559页
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标签 北京大学数学系大学生基础课教材概率专著
简介
注解
书籍简介

本书着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。第一章讨论Brown运动的随机积分。第二章介绍了随机过程的一般理论的梗概。着重于随机过程的对偶投影理论。第三章与第四章讨论了连续半鞅的随机微分方程的强解。Ito方程的弱解,马氏型Ito方程弱解的存在唯一性条件及其与扩散过程的联系。第五章讨论一维情形,着重论述边界点的分类、常返性与保守性。第六章介绍带边界的随机微分方程与扩散,Fichera边界分类。第七章给出了一般半鞅的分解及Ito公式,拟左连续的O有限点过程的积分。还讨论了带有平稳点过程的典型情形。本书最后还有一个关于连续鞅与Brown运动构造及凸函数的广义导数的简短附录。