《信用衍生品:原理、定价及应用》是各类企业普遍面临的风险，而信用衍生品是迄今为止管理信用风险最为有效的市场化金融工具。他山之石，可以攻玉，目前我国信用衍生品的发展和研究还处于起步阶段，借鉴国际经验和教训有助于我国建立健康、完善和有效的信用衍生品市场，而定价理论研究则是所有工作的基石。基于此，《信用衍生品:原理、定价及应用》首次在国内对信用衍生品的定价理论和应用进行了系统梳理和研究。
《信用衍生品:原理、定价及应用》主要内容分为七部分：第1章介绍《信用衍生品:原理、定价及应用》研究的现实背景和理论价值、研究方法；第2章对信用衍生品的定价理论文献进行了梳理；第3章和第4章研究了单名信用衍生品的结构模型和综合模型；第5章～第8章对组合信用衍生品定价模型进行了扩展；第9章考虑了基于行为金融的信用衍生品定价理论；第10章和第11章，对信用衍生品在美国次贷危机中的作用进行分析，并研究了定价理论的应用；第12章对《信用衍生品:原理、定价及应用》主要工作进行总结。
《信用衍生品:原理、定价及应用》可作为高校金融工程专业教师、学生，以及相关领域研究人员的参考书。