 |
名称 | 金融风险理论：从统计物理到风险管理 |
| 索引号 | F830.9/33 | |
| 分类号 | F830.9 F830.9(金融市场) F830(金融、银行理论) F83(金融、银行) F8(财政、金融) F(经济) |
|
| 作者 | 布绍、波特、周为群、 | |
| 出版社 | 北京：经济科学出版社，2002 | |
| ISBN | 7-5058-2805-3 | |
| 页数 | 248页 | |
| 价格 | CNY38.00 | |
| 标签 | 金融-风险管理-理论、统计物理学-应用-金融-风险管理、金融、统计物理、风险管理、finance、投资、小布的数理学、风险度量、金融风险、 | |
| 简介 | 金泉文库 | |
| 注解 | ||
书籍简介
《金融风险理论:从统计物理到风险管理》的重点是金融风险的控制和管理，为此必须要有可管、可控的指标，有了这些指标，就可以对风险定价，给出合理的模式和方法，所以本书的最后一章，广泛讨论了各种期权的定价和风险管理。这是一本视角、方法都很有特点的书，自始至终贯穿着用实际的证券市场的数据来说明、验证相应的分析结论，用股票市场的指数、外汇市场的交易和国债市场的行情作为实例，因此是有数据支持，令人不感到枯燥的分析。各种不同观点的人，从这本书的分析中都会有所收获。
书籍目录
丛书总序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者简介
1 概率理论：基本概念
2 实际价格统计学
3 极端风险和最优投资组合
4 期货和期权：基础概念
5 期权：一些专题
金融术语简明汇编
符号索引
索引
译者后记
粤公网安备 44030602003680号